추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
TIGER 200 IT 백테스트
TIGER 200 IT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 15.1%, MDD -36.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.9%, MDD -52.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.1%, MDD -36.6%, Sharpe 0.84, 시장 노출 57%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 16.1%, MDD -52.5%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 16.0%p 개선됐습니다(CAGR 15.1%, MDD -36.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=4.6 |
15.1% | -36.6% | 0.84 | 0.41 | 8.7배 | 58 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=16, mult=3.1 |
8.7% | -22.6% | 0.78 | 0.38 | 3.6배 | 30 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=33 |
14.7% | -36.8% | 0.78 | 0.40 | 8.2배 | 104 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.5 |
10.6% | -25.6% | 0.77 | 0.41 | 4.7배 | 40 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=15 |
12.1% | -33.7% | 0.77 | 0.36 | 5.8배 | 100 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=148 |
16.1% | -52.5% | 0.75 | 0.31 | 9.8배 | 25 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=56 |
14.3% | -46.2% | 0.73 | 0.31 | 7.8배 | 28 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.07 |
11.4% | -52.5% | 0.61 | 0.22 | 5.2배 | 103 | 39% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=16 |
9.9% | -38.7% | 0.60 | 0.26 | 4.3배 | 152 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
4.6% | -57.9% | 0.34 | 0.08 | 2.0배 | 204 | 56% |
| 매수후보유 | 15.9% | -52.5% | 0.67 | 0.30 | 9.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.