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RISE 200 백테스트
RISE 200의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.8%, MDD -28.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -41.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.8%, MDD -28.9%, Sharpe 0.70, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 12.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -28.9%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=5 |
9.8% | -28.9% | 0.70 | 0.34 | 4.0배 | 48 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3 |
5.5% | -20.1% | 0.65 | 0.28 | 2.2배 | 8 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.18 |
9.0% | -40.9% | 0.64 | 0.22 | 3.6배 | 19 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=78 |
9.1% | -30.0% | 0.61 | 0.30 | 3.6배 | 48 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=16 |
6.9% | -24.9% | 0.59 | 0.28 | 2.7배 | 50 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=55 |
8.5% | -35.7% | 0.56 | 0.24 | 3.3배 | 40 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=15, mult=2.3 |
5.1% | -20.9% | 0.53 | 0.24 | 2.1배 | 72 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=90 |
6.7% | -39.9% | 0.47 | 0.17 | 2.6배 | 58 | 58% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=23 |
5.6% | -34.8% | 0.46 | 0.16 | 2.2배 | 130 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.26 |
0.6% | -48.8% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 310 | 56% |
| 매수후보유 | 11.0% | -41.4% | 0.59 | 0.26 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.