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PLUS 200 백테스트
PLUS 200의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -41.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.2%, MDD -40.8%, Sharpe 0.65, 시장 노출 14%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.2 |
9.2% | -40.8% | 0.65 | 0.22 | 3.6배 | 11 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.1 |
5.5% | -20.1% | 0.65 | 0.27 | 2.2배 | 8 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=19 |
6.9% | -25.4% | 0.61 | 0.27 | 2.6배 | 26 | 13% |
| Supertrend period=15, mult=4.7 |
7.9% | -26.9% | 0.60 | 0.29 | 3.0배 | 56 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=34 |
7.7% | -26.9% | 0.58 | 0.29 | 2.9배 | 28 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=170 |
9.1% | -40.8% | 0.56 | 0.22 | 3.5배 | 21 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=98 |
8.3% | -40.8% | 0.53 | 0.20 | 3.2배 | 33 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=9, mult=2.3 |
6.5% | -33.3% | 0.53 | 0.20 | 2.5배 | 74 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.42 |
3.4% | -34.2% | 0.32 | 0.10 | 1.6배 | 128 | 53% |
| MACD fast=20, slow=40, signal=11 |
3.1% | -46.4% | 0.29 | 0.07 | 1.6배 | 180 | 51% |
| 매수후보유 | 10.9% | -41.3% | 0.59 | 0.26 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 142일 수익률이 20%보다 크면 매수
- 매도 — 142일 수익률이 20% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.