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한국타이어앤테크놀로지 백테스트
한국타이어앤테크놀로지의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.0%, MDD -23.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.7%, MDD -38.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 37.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.0%, MDD -23.7%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=189 |
9.7% | -38.9% | 0.50 | 0.25 | 3.6배 | 15 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=136 |
5.9% | -44.1% | 0.35 | 0.13 | 2.2배 | 21 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=20 |
4.0% | -23.7% | 0.33 | 0.17 | 1.7배 | 24 | 15% |
| Supertrend period=19, mult=3.6 |
5.4% | -47.6% | 0.33 | 0.11 | 2.1배 | 47 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.02 |
5.2% | -46.9% | 0.33 | 0.11 | 2.0배 | 81 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=67 |
2.5% | -61.8% | 0.24 | 0.04 | 1.4배 | 37 | 72% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=15, mult=3.9 |
1.3% | -9.8% | 0.23 | 0.13 | 1.2배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.4 |
0.8% | -32.8% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 10 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.6% | -66.9% | -0.04 | -0.07 | 0.5배 | 107 | 50% |
| MACD fast=17, slow=30, signal=23 |
-6.2% | -71.3% | -0.11 | -0.09 | 0.4배 | 148 | 50% |
| 매수후보유 | 2.4% | -76.6% | 0.25 | 0.03 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 189일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 189일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.