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한국콜마 백테스트
한국콜마의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.2%, MDD -56.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.2%, MDD -56.6%, Sharpe 0.44, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 15.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -56.6%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=74 |
9.2% | -56.6% | 0.44 | 0.16 | 3.4배 | 43 | 52% |
| MACD fast=23, slow=59, signal=19 |
7.6% | -57.5% | 0.40 | 0.13 | 2.8배 | 104 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=26 |
5.7% | -38.4% | 0.40 | 0.15 | 2.1배 | 40 | 16% |
| Supertrend period=8, mult=2.6 |
7.4% | -50.4% | 0.39 | 0.15 | 2.7배 | 102 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=38 |
7.0% | -72.5% | 0.38 | 0.10 | 2.5배 | 51 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.3 |
6.2% | -56.0% | 0.36 | 0.11 | 2.3배 | 72 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
5.9% | -54.8% | 0.35 | 0.11 | 2.2배 | 104 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.02 |
5.2% | -79.6% | 0.32 | 0.07 | 2.0배 | 160 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=56 |
4.7% | -71.5% | 0.31 | 0.07 | 1.9배 | 35 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=20, mult=2.1 |
2.6% | -57.2% | 0.23 | 0.05 | 1.4배 | 74 | 30% |
| 매수후보유 | 10.2% | -72.3% | 0.45 | 0.14 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 74일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 74일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.