추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
한국콜마 백테스트
한국콜마의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.3%, MDD -56.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.3%, MDD -56.6%, Sharpe 0.56, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 15.8%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -56.6%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=74 |
13.3% | -56.6% | 0.56 | 0.24 | 5.7배 | 43 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=38 |
11.0% | -72.5% | 0.49 | 0.15 | 4.3배 | 51 | 54% |
| MACD fast=23, slow=59, signal=19 |
9.0% | -57.5% | 0.45 | 0.16 | 3.3배 | 105 | 52% |
| Supertrend period=8, mult=2.6 |
8.8% | -50.4% | 0.44 | 0.17 | 3.2배 | 103 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=26 |
6.5% | -38.4% | 0.43 | 0.17 | 2.4배 | 41 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.02 |
9.0% | -79.6% | 0.43 | 0.11 | 3.3배 | 161 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=56 |
8.6% | -71.5% | 0.42 | 0.12 | 3.2배 | 35 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.3 |
7.5% | -56.0% | 0.41 | 0.13 | 2.7배 | 73 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
7.3% | -54.8% | 0.39 | 0.13 | 2.7배 | 105 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=20, mult=2.1 |
3.9% | -57.2% | 0.29 | 0.07 | 1.7배 | 75 | 30% |
| 매수후보유 | 14.4% | -72.3% | 0.54 | 0.20 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 74일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 74일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.