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JB금융지주 백테스트
JB금융지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.8%, MDD -44.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -68.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.8%, MDD -44.5%, Sharpe 0.56, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 23.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -44.5%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=209 |
11.8% | -44.5% | 0.56 | 0.27 | 19.4배 | 34 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=190 |
11.7% | -51.1% | 0.55 | 0.23 | 18.8배 | 29 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=38 |
9.5% | -47.4% | 0.51 | 0.20 | 11.2배 | 46 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=143, atrPeriod=22, mult=1.5 |
8.8% | -52.8% | 0.47 | 0.17 | 9.4배 | 92 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=-0.01 |
7.7% | -61.6% | 0.41 | 0.12 | 7.1배 | 230 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
6.5% | -60.5% | 0.37 | 0.11 | 5.3배 | 195 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
6.5% | -60.9% | 0.37 | 0.11 | 5.3배 | 160 | 41% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
5.0% | -75.7% | 0.32 | 0.07 | 3.7배 | 78 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.6 |
2.5% | -56.2% | 0.22 | 0.05 | 1.9배 | 139 | 37% |
| MACD fast=16, slow=29, signal=16 |
2.0% | -61.7% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 337 | 51% |
| 매수후보유 | 8.5% | -68.2% | 0.41 | 0.13 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.