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한진칼 백테스트
한진칼의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.0%, MDD -67.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -64.3%, Sharpe 0.45, 시장 노출 76%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=65 |
10.2% | -64.3% | 0.45 | 0.16 | 3.5배 | 32 | 76% |
| MACD fast=19, slow=32, signal=19 |
8.7% | -76.4% | 0.41 | 0.11 | 2.9배 | 130 | 50% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
8.4% | -65.7% | 0.40 | 0.13 | 2.8배 | 34 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=160 |
7.7% | -68.8% | 0.39 | 0.11 | 2.6배 | 19 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=-0.09 |
5.1% | -77.7% | 0.36 | 0.07 | 1.9배 | 192 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.8 |
5.6% | -49.8% | 0.34 | 0.11 | 2.0배 | 36 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=191 |
4.3% | -59.3% | 0.33 | 0.07 | 1.7배 | 25 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=20, mult=1.8 |
4.6% | -59.3% | 0.30 | 0.08 | 1.8배 | 80 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=26 |
4.4% | -60.1% | 0.30 | 0.07 | 1.7배 | 22 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.16 |
-2.9% | -80.1% | 0.15 | -0.04 | 0.7배 | 363 | 50% |
| 매수후보유 | 19.0% | -67.9% | 0.59 | 0.28 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 24일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 65일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.