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NHN 백테스트
NHN의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.0%, MDD -44.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -78.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.6%, MDD -46.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.4%p 높고, MDD는 32.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.0%, MDD -44.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=3.3 |
8.6% | -46.2% | 0.43 | 0.19 | 2.9배 | 65 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=88 |
7.1% | -49.1% | 0.38 | 0.14 | 2.4배 | 41 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=94 |
4.1% | -63.8% | 0.29 | 0.06 | 1.7배 | 25 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=17, mult=2.7 |
3.0% | -44.7% | 0.26 | 0.07 | 1.5배 | 27 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
1.6% | -58.9% | 0.20 | 0.03 | 1.2배 | 111 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3 |
1.8% | -47.2% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 21 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.04 |
-0.6% | -62.2% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 103 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=65 |
-1.0% | -66.8% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 25 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
0.2% | -38.7% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 12 | 9% |
| MACD fast=24, slow=59, signal=13 |
-2.4% | -74.2% | 0.07 | -0.03 | 0.7배 | 137 | 51% |
| 매수후보유 | 0.2% | -78.5% | 0.22 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.