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더블유게임즈 백테스트
더블유게임즈의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 1.3%, MDD -41.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -55.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.9%, MDD -6.0%, Sharpe 0.22, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 1.7%, MDD -52.3%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 49.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -41.4%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.2 |
0.9% | -6.0% | 0.22 | 0.16 | 1.1배 | 6 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.04 |
1.7% | -52.3% | 0.20 | 0.03 | 1.2배 | 114 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=101 |
1.3% | -41.4% | 0.18 | 0.03 | 1.1배 | 29 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=23, mult=1.4 |
1.4% | -45.8% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 78 | 35% |
| MACD fast=13, slow=37, signal=15 |
0.8% | -56.3% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 150 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=52 |
-0.8% | -53.1% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 46 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=71 |
-2.6% | -60.3% | 0.08 | -0.04 | 0.8배 | 31 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.01 |
-1.4% | -46.2% | 0.08 | -0.03 | 0.9배 | 125 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=33 |
0.0% | -16.0% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=27, mult=1.7 |
-3.1% | -65.6% | 0.01 | -0.05 | 0.7배 | 150 | 47% |
| 매수후보유 | 1.3% | -55.6% | 0.22 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 14일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 14일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.