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쿠쿠홀딩스 백테스트
쿠쿠홀딩스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.1%, MDD -25.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -73.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.1%, MDD -25.8%, Sharpe 0.38, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 48.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -25.8%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=3.3 |
5.1% | -25.8% | 0.38 | 0.20 | 1.8배 | 16 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=38 |
4.4% | -37.7% | 0.35 | 0.12 | 1.7배 | 86 | 16% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
3.5% | -53.8% | 0.26 | 0.06 | 1.5배 | 26 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=22, mult=4 |
2.4% | -37.8% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 16 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=102 |
2.4% | -52.2% | 0.22 | 0.05 | 1.3배 | 28 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=18 |
2.2% | -48.8% | 0.21 | 0.04 | 1.3배 | 30 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=73 |
1.8% | -46.0% | 0.20 | 0.04 | 1.2배 | 22 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.08 |
1.0% | -53.2% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 74 | 34% |
| MACD fast=8, slow=47, signal=7 |
-2.9% | -62.7% | 0.01 | -0.05 | 0.7배 | 241 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
-7.6% | -78.7% | -0.18 | -0.10 | 0.4배 | 275 | 50% |
| 매수후보유 | -2.1% | -73.9% | 0.12 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 67일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 67일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.