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코스맥스 백테스트
코스맥스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.3%, MDD -50.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -80.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.4%, MDD -59.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 73%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 21.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -50.2%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=41 |
8.4% | -59.6% | 0.41 | 0.14 | 2.7배 | 51 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=89 |
8.3% | -50.2% | 0.41 | 0.16 | 2.7배 | 36 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=80 |
4.7% | -60.0% | 0.31 | 0.08 | 1.8배 | 28 | 54% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=17 |
4.5% | -74.7% | 0.30 | 0.06 | 1.7배 | 137 | 52% |
| Supertrend period=16, mult=2.1 |
4.0% | -75.5% | 0.29 | 0.05 | 1.6배 | 125 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.02 |
3.8% | -64.6% | 0.29 | 0.06 | 1.6배 | 77 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=20, mult=2.8 |
2.9% | -49.9% | 0.28 | 0.06 | 1.4배 | 22 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=22 |
0.9% | -49.1% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 42 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.2 |
-1.3% | -75.8% | 0.13 | -0.02 | 0.9배 | 313 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.5 |
-0.6% | -67.0% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 44 | 25% |
| 매수후보유 | 8.9% | -80.9% | 0.42 | 0.11 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 41일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.