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삼성바이오로직스 백테스트
삼성바이오로직스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.0%, MDD -43.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.3%, MDD -57.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.0%, MDD -43.9%, Sharpe 0.78, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 13.4%p 개선됐습니다(CAGR 18.0%, MDD -43.9%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=3.9 |
18.0% | -43.9% | 0.78 | 0.41 | 5.0배 | 41 | 56% |
| MACD fast=13, slow=29, signal=17 |
16.6% | -37.9% | 0.72 | 0.44 | 4.4배 | 117 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=14 |
13.6% | -43.9% | 0.71 | 0.31 | 3.5배 | 47 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=12, mult=2.2 |
12.0% | -36.1% | 0.64 | 0.33 | 3.0배 | 40 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2 |
11.2% | -29.8% | 0.61 | 0.38 | 2.8배 | 33 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=15 |
12.0% | -43.6% | 0.61 | 0.28 | 3.0배 | 54 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=107 |
12.4% | -45.4% | 0.57 | 0.27 | 3.1배 | 28 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=85 |
12.4% | -43.7% | 0.55 | 0.28 | 3.1배 | 22 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
8.2% | -45.6% | 0.43 | 0.18 | 2.1배 | 75 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.01 |
7.0% | -56.6% | 0.38 | 0.12 | 1.9배 | 108 | 58% |
| 매수후보유 | 20.3% | -57.3% | 0.69 | 0.35 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.