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KODEX 단기채권PLUS 백테스트
KODEX 단기채권PLUS의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 1.2%, MDD -1.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.8%, MDD -0.7%, Sharpe 2.86, 시장 노출 24%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.8 |
0.8% | -0.7% | 2.86 | 1.02 | 1.1배 | 2 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=12, mult=3.4 |
0.5% | -1.1% | 1.50 | 0.43 | 1.1배 | 4 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.01 |
0.6% | -2.6% | 1.44 | 0.21 | 1.1배 | 6 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=286 |
0.6% | -5.5% | 0.73 | 0.12 | 1.1배 | 7 | 78% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=76 |
0.6% | -6.2% | 0.63 | 0.10 | 1.1배 | 10 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=208 |
0.5% | -6.4% | 0.56 | 0.08 | 1.1배 | 10 | 73% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-0.3% | -8.2% | -0.21 | -0.03 | 1.0배 | 28 | 82% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=46 |
-0.4% | -5.2% | -0.53 | -0.08 | 1.0배 | 12 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-1.6% | -19.1% | -1.16 | -0.08 | 0.8배 | 58 | 67% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=28 |
-3.1% | -29.9% | -2.01 | -0.10 | 0.7배 | 79 | 51% |
| 매수후보유 | 1.2% | -1.7% | 1.27 | 0.67 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 57일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 57일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.