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KODEX 코스피 백테스트
KODEX 코스피의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.3%, MDD -25.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.7%, MDD -43.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -26.6%, Sharpe 0.76, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 11.5%, MDD -38.6%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 낮지만, MDD는 16.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.3%, MDD -25.5%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=12 |
10.2% | -26.6% | 0.76 | 0.38 | 2.9배 | 78 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.2 |
5.5% | -12.6% | 0.75 | 0.44 | 1.8배 | 70 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=158, threshold=0.12 |
11.1% | -38.6% | 0.74 | 0.29 | 3.2배 | 25 | 26% |
| Supertrend period=19, mult=4.8 |
10.3% | -25.5% | 0.74 | 0.40 | 2.9배 | 38 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=117 |
11.5% | -38.6% | 0.69 | 0.30 | 3.3배 | 23 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=180 |
10.3% | -38.6% | 0.63 | 0.27 | 2.9배 | 19 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=18, mult=2.6 |
7.7% | -26.3% | 0.63 | 0.29 | 2.2배 | 50 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=15 |
7.6% | -21.1% | 0.61 | 0.36 | 2.2배 | 56 | 24% |
| MACD fast=13, slow=46, signal=17 |
5.6% | -38.2% | 0.46 | 0.15 | 1.8배 | 134 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
0.2% | -47.4% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 228 | 57% |
| 매수후보유 | 12.7% | -43.3% | 0.66 | 0.29 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 12일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.