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TIGER 코스닥150 백테스트
TIGER 코스닥150의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -14.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -58.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -29.7%, Sharpe 0.47, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -14.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=79 |
7.4% | -29.7% | 0.47 | 0.25 | 2.1배 | 10 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=14, mult=3.3 |
5.6% | -26.4% | 0.43 | 0.21 | 1.8배 | 24 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=182 |
6.8% | -37.7% | 0.43 | 0.18 | 2.0배 | 24 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=132 |
6.5% | -30.6% | 0.41 | 0.21 | 2.0배 | 12 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.02 |
5.6% | -37.0% | 0.39 | 0.15 | 1.8배 | 98 | 45% |
| MACD fast=9, slow=37, signal=12 |
4.7% | -30.6% | 0.36 | 0.15 | 1.6배 | 158 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=22 |
2.2% | -14.8% | 0.32 | 0.15 | 1.3배 | 10 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.7 |
3.6% | -29.8% | 0.32 | 0.12 | 1.5배 | 32 | 28% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
0.4% | -47.0% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 36 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-2.1% | -36.8% | -0.02 | -0.06 | 0.8배 | 92 | 51% |
| 매수후보유 | 1.3% | -58.3% | 0.20 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 96일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.