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넷마블 백테스트
넷마블의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.3%, MDD -15.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.4%, MDD -82.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.0%, MDD -22.9%, Sharpe 0.51, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.4%p 높고, MDD는 59.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -15.8%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=29, mult=3.9 |
6.0% | -22.9% | 0.51 | 0.26 | 1.7배 | 8 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.4 |
4.0% | -25.2% | 0.46 | 0.16 | 1.4배 | 4 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=48 |
2.3% | -15.8% | 0.33 | 0.15 | 1.2배 | 6 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.23 |
1.3% | -30.7% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 44 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=202 |
-0.4% | -50.0% | 0.09 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=87 |
-4.3% | -58.9% | -0.02 | -0.07 | 0.7배 | 34 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=65 |
-9.6% | -71.9% | -0.13 | -0.13 | 0.4배 | 26 | 61% |
| Supertrend period=22, mult=3.8 |
-8.4% | -68.5% | -0.14 | -0.12 | 0.4배 | 40 | 43% |
| MACD fast=18, slow=55, signal=11 |
-12.1% | -76.0% | -0.25 | -0.16 | 0.3배 | 123 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-13.4% | -78.1% | -0.32 | -0.17 | 0.3배 | 117 | 49% |
| 매수후보유 | -14.4% | -82.5% | -0.14 | -0.17 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 32일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 32일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.