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HD건설기계 백테스트
HD건설기계의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.2%, MDD -45.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -89.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.8%, MDD -61.5%, Sharpe 0.61, 시장 노출 92%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 높고, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -45.5%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=110 |
19.8% | -61.5% | 0.61 | 0.32 | 5.3배 | 25 | 92% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=17 |
12.4% | -47.6% | 0.52 | 0.26 | 2.9배 | 24 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=91 |
11.9% | -49.6% | 0.48 | 0.24 | 2.8배 | 22 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=190 |
11.2% | -45.5% | 0.47 | 0.25 | 2.7배 | 18 | 46% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
10.5% | -67.5% | 0.45 | 0.16 | 2.5배 | 22 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.13 |
8.3% | -57.3% | 0.40 | 0.14 | 2.1배 | 59 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
7.4% | -56.0% | 0.38 | 0.13 | 1.9배 | 194 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=1.3 |
6.6% | -52.1% | 0.36 | 0.13 | 1.8배 | 34 | 40% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=12 |
-0.1% | -53.6% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 133 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=3.4 |
1.3% | -28.0% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 10 | 4% |
| 매수후보유 | 8.6% | -89.5% | 0.43 | 0.10 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 5일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 110일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.