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한화시스템 백테스트
한화시스템의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 31.8%, MDD -51.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 31.6%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 41.4%, MDD -52.8%, Sharpe 0.92, 시장 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.8%p 높고, MDD는 13.9%p 개선됐습니다(CAGR 31.8%, MDD -51.2%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=71 |
41.4% | -52.8% | 0.92 | 0.78 | 10.2배 | 12 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=149 |
38.1% | -55.1% | 0.88 | 0.69 | 8.8배 | 6 | 64% |
| Supertrend period=7, mult=4.6 |
36.4% | -57.4% | 0.86 | 0.63 | 8.1배 | 18 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=229 |
35.6% | -55.1% | 0.85 | 0.65 | 7.7배 | 8 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=14 |
31.8% | -51.2% | 0.79 | 0.62 | 6.4배 | 34 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.13 |
29.1% | -44.3% | 0.78 | 0.66 | 5.5배 | 58 | 43% |
| MACD fast=13, slow=54, signal=18 |
23.4% | -47.1% | 0.69 | 0.50 | 4.1배 | 70 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1 |
22.0% | -46.3% | 0.66 | 0.47 | 3.8배 | 72 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=23, mult=1.1 |
20.8% | -47.8% | 0.64 | 0.44 | 3.6배 | 52 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
19.1% | -51.8% | 0.61 | 0.37 | 3.2배 | 82 | 47% |
| 매수후보유 | 31.6% | -66.7% | 0.76 | 0.47 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 71일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.