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KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 백테스트
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 1.8%, MDD -3.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -13.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 1.8%, MDD -3.8%, Sharpe 1.04, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.1%, MDD -4.1%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 9.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -3.8%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=57 |
1.8% | -3.8% | 1.04 | 0.48 | 1.2배 | 6 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=187 |
2.1% | -4.1% | 0.93 | 0.50 | 1.2배 | 8 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=154 |
1.9% | -4.3% | 0.83 | 0.44 | 1.2배 | 8 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=25, mult=4 |
1.2% | -4.3% | 0.77 | 0.28 | 1.1배 | 10 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.03 |
1.8% | -5.9% | 0.72 | 0.31 | 1.2배 | 10 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.7 |
0.7% | -5.7% | 0.55 | 0.13 | 1.1배 | 10 | 26% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
0.7% | -7.5% | 0.32 | 0.09 | 1.1배 | 26 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=15 |
0.1% | -16.6% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 30 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.7% | -22.3% | -1.08 | -0.12 | 0.8배 | 74 | 54% |
| MACD fast=11, slow=70, signal=23 |
-2.9% | -23.9% | -1.19 | -0.12 | 0.8배 | 79 | 46% |
| 매수후보유 | 1.0% | -13.2% | 0.35 | 0.08 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 104일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 57일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.