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KODEX 200TR 백테스트
KODEX 200TR의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.2%, MDD -21.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 16.6%, MDD -40.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.2%, MDD -21.9%, Sharpe 1.04, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 18.7%p 개선됐습니다(CAGR 18.2%, MDD -21.9%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=5 |
18.2% | -21.9% | 1.04 | 0.83 | 4.3배 | 22 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=55 |
17.6% | -29.7% | 0.91 | 0.59 | 4.2배 | 18 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=8, mult=2.8 |
14.1% | -28.7% | 0.87 | 0.49 | 3.2배 | 34 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=16 |
13.1% | -21.0% | 0.86 | 0.62 | 2.9배 | 28 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=87 |
17.4% | -40.6% | 0.84 | 0.43 | 4.1배 | 16 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.14 |
16.0% | -40.6% | 0.83 | 0.39 | 3.7배 | 25 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.3 |
11.1% | -22.4% | 0.81 | 0.49 | 2.5배 | 34 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=47 |
15.0% | -35.5% | 0.79 | 0.42 | 3.4배 | 16 | 55% |
| MACD fast=19, slow=81, signal=14 |
12.3% | -31.2% | 0.78 | 0.40 | 2.8배 | 81 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.32 |
4.3% | -38.4% | 0.34 | 0.11 | 1.4배 | 203 | 55% |
| 매수후보유 | 16.6% | -40.6% | 0.73 | 0.41 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.