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롯데웰푸드 백테스트
롯데웰푸드의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -12.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.6%, MDD -53.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -12.3%, Sharpe 0.22, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.2%, MDD -39.0%, 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 40.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -12.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=38 |
1.2% | -12.3% | 0.22 | 0.10 | 1.1배 | 6 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=100 |
2.2% | -39.0% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 24 | 40% |
| Supertrend period=23, mult=4.8 |
1.1% | -43.2% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 20 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=147, exitN=13 |
0.8% | -30.3% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 12 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.4 |
0.7% | -17.8% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=16, mult=4 |
0.2% | -30.6% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 8 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=95 |
-2.4% | -46.9% | -0.03 | -0.05 | 0.8배 | 40 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.34 |
-3.5% | -44.4% | -0.08 | -0.08 | 0.7배 | 265 | 48% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=8 |
-4.1% | -51.8% | -0.10 | -0.08 | 0.7배 | 129 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.08 |
-3.0% | -36.5% | -0.10 | -0.08 | 0.8배 | 84 | 23% |
| 매수후보유 | -6.6% | -53.1% | -0.08 | -0.12 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.