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KIWOOM 200TR 백테스트
KIWOOM 200TR의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.4%, MDD -21.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 18.3%, MDD -40.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.4%, MDD -21.6%, Sharpe 1.02, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 19.9%, MDD -26.5%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 19.0%p 개선됐습니다(CAGR 18.4%, MDD -21.6%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=5 |
18.4% | -21.6% | 1.02 | 0.86 | 4.1배 | 24 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=73 |
19.9% | -26.5% | 1.01 | 0.75 | 4.5배 | 36 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=44 |
17.5% | -27.1% | 0.93 | 0.64 | 3.8배 | 12 | 46% |
| MACD fast=22, slow=64, signal=17 |
15.2% | -30.3% | 0.90 | 0.50 | 3.2배 | 68 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=103 |
19.4% | -40.5% | 0.89 | 0.48 | 4.3배 | 11 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=14, mult=2.5 |
14.4% | -31.4% | 0.85 | 0.46 | 3.0배 | 38 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.11 |
15.2% | -35.8% | 0.85 | 0.43 | 3.2배 | 34 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
9.3% | -20.1% | 0.83 | 0.46 | 2.1배 | 4 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=21 |
8.5% | -20.1% | 0.61 | 0.42 | 2.0배 | 24 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.08 |
8.7% | -38.4% | 0.57 | 0.23 | 2.0배 | 152 | 58% |
| 매수후보유 | 18.3% | -40.5% | 0.78 | 0.45 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.