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IPARK현대산업개발 백테스트
IPARK현대산업개발의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.6%, MDD -12.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.8%, MDD -85.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.6%, MDD -12.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -33.8%, 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 18.5%p 높고, MDD는 72.8%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -12.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=16, mult=3.6 |
4.6% | -12.8% | 0.53 | 0.36 | 1.4배 | 6 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=86 |
6.7% | -33.8% | 0.37 | 0.20 | 1.7배 | 26 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=48 |
6.0% | -31.5% | 0.35 | 0.19 | 1.6배 | 22 | 42% |
| Supertrend period=12, mult=3.9 |
6.1% | -53.2% | 0.35 | 0.11 | 1.6배 | 26 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=42 |
5.1% | -31.7% | 0.32 | 0.16 | 1.5배 | 16 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=3.5 |
3.2% | -19.5% | 0.29 | 0.17 | 1.3배 | 6 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=29 |
2.1% | -27.7% | 0.25 | 0.08 | 1.2배 | 12 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.02 |
1.6% | -37.7% | 0.20 | 0.04 | 1.1배 | 76 | 45% |
| MACD fast=14, slow=49, signal=29 |
-0.9% | -62.8% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 69 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-8.3% | -65.6% | -0.14 | -0.13 | 0.5배 | 63 | 47% |
| 매수후보유 | -13.8% | -85.7% | -0.12 | -0.16 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 15일 평균 + 변동성 3.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 15일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.