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SOL 200TR 백테스트
SOL 200TR의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 18.8%, MDD -21.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 18.1%, MDD -40.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 18.8%, MDD -21.1%, Sharpe 0.98, 시장 노출 60%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 19.2%, MDD -40.7%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 19.6%p 개선됐습니다(CAGR 18.8%, MDD -21.1%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=45 |
18.8% | -21.1% | 0.98 | 0.89 | 4.1배 | 54 | 60% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
15.6% | -29.5% | 0.89 | 0.53 | 3.3배 | 30 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=17, mult=2 |
15.3% | -29.4% | 0.89 | 0.52 | 3.2배 | 46 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=103 |
19.2% | -40.7% | 0.88 | 0.47 | 4.3배 | 11 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=33 |
17.2% | -32.6% | 0.88 | 0.53 | 3.7배 | 32 | 63% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=19 |
14.0% | -29.1% | 0.85 | 0.48 | 3.0배 | 72 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.2 |
9.4% | -20.2% | 0.83 | 0.46 | 2.1배 | 4 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0 |
16.1% | -29.9% | 0.83 | 0.54 | 3.4배 | 84 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=15 |
11.2% | -22.5% | 0.71 | 0.50 | 2.4배 | 32 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
4.8% | -46.7% | 0.37 | 0.10 | 1.5배 | 172 | 55% |
| 매수후보유 | 18.1% | -40.7% | 0.77 | 0.45 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 6일 지수이동평균이 45일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 6일선이 45일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.