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효성중공업 백테스트
효성중공업의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 63.6%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 59.7%, MDD -86.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 63.6%, MDD -41.7%, Sharpe 1.38, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 74.3%, MDD -58.8%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 63.6%, MDD -41.7%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=1.6 |
63.6% | -41.7% | 1.38 | 1.53 | 52.5배 | 122 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=17 |
63.4% | -50.8% | 1.37 | 1.25 | 52.1배 | 28 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=172 |
74.3% | -58.8% | 1.32 | 1.26 | 87.7배 | 3 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.03 |
71.1% | -58.8% | 1.30 | 1.21 | 75.5배 | 23 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=149 |
68.7% | -58.8% | 1.27 | 1.17 | 67.3배 | 5 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.1 |
41.5% | -47.3% | 1.20 | 0.88 | 16.4배 | 74 | 30% |
| MACD fast=10, slow=48, signal=16 |
47.0% | -46.9% | 1.19 | 1.00 | 22.2배 | 90 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=19, mult=2 |
48.4% | -61.3% | 1.14 | 0.79 | 24.0배 | 40 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
45.6% | -41.4% | 1.12 | 1.10 | 20.6배 | 132 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=34 |
31.5% | -25.0% | 1.08 | 1.26 | 9.1배 | 8 | 14% |
| 매수후보유 | 59.7% | -86.2% | 1.08 | 0.69 | 43.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 1.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.