추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KR
SK바이오사이언스 백테스트
SK바이오사이언스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.4%, MDD -16.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -26.0%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.4%, MDD -16.5%, Sharpe 0.54, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 34.4%p 높고, MDD는 73.8%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -16.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.5 |
8.4% | -16.5% | 0.54 | 0.51 | 1.5배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=8, mult=4 |
6.3% | -18.0% | 0.43 | 0.35 | 1.4배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=4 |
6.0% | -22.6% | 0.40 | 0.27 | 1.4배 | 6 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=80 |
5.7% | -42.0% | 0.33 | 0.14 | 1.3배 | 16 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.13 |
1.2% | -49.8% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 28 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=89 |
0.1% | -54.8% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 10 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=34 |
1.1% | -26.3% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 3% |
| Supertrend period=24, mult=4.2 |
-3.2% | -68.7% | 0.07 | -0.05 | 0.8배 | 16 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-10.9% | -67.0% | -0.13 | -0.16 | 0.5배 | 38 | 45% |
| MACD fast=16, slow=24, signal=17 |
-11.1% | -71.3% | -0.15 | -0.16 | 0.5배 | 70 | 46% |
| 매수후보유 | -26.0% | -90.3% | -0.34 | -0.29 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.