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KODEX 2차전지산업 백테스트
KODEX 2차전지산업의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.7%, MDD -31.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -74.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 14.8%, MDD -60.5%, Sharpe 0.78, 시장 노출 38%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 16.4%, MDD -35.9%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 11.5%p 높고, MDD는 14.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.7%, MDD -31.8%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.4 |
14.8% | -60.5% | 0.78 | 0.25 | 3.0배 | 72 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=161 |
16.4% | -35.9% | 0.73 | 0.46 | 3.3배 | 18 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=17 |
15.1% | -55.5% | 0.73 | 0.27 | 3.0배 | 144 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=15, mult=0.9 |
13.5% | -55.2% | 0.71 | 0.24 | 2.7배 | 94 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=66 |
15.6% | -34.1% | 0.69 | 0.46 | 3.1배 | 10 | 52% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=8 |
14.5% | -56.4% | 0.69 | 0.26 | 2.9배 | 90 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=138 |
14.7% | -31.8% | 0.68 | 0.46 | 3.0배 | 16 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.09 |
13.9% | -38.2% | 0.68 | 0.36 | 2.8배 | 32 | 40% |
| Supertrend period=20, mult=2 |
9.6% | -51.7% | 0.52 | 0.18 | 2.1배 | 102 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
10.1% | -39.5% | 0.51 | 0.26 | 2.1배 | 196 | 54% |
| 매수후보유 | 3.4% | -74.4% | 0.28 | 0.05 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 21일 평균의 상단 밴드(변동성 1.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 21일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.