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SK바이오팜 백테스트
SK바이오팜의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -11.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.6%, MDD -76.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -11.2%, Sharpe 0.30, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.9%, MDD -13.2%, 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.3%p 높고, MDD는 64.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -11.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=25 |
1.8% | -11.2% | 0.30 | 0.16 | 1.1배 | 6 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
1.9% | -13.2% | 0.26 | 0.14 | 1.1배 | 2 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
1.9% | -56.0% | 0.21 | 0.03 | 1.1배 | 92 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=212 |
1.6% | -32.1% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 6 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=162 |
0.9% | -30.7% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=66 |
0.8% | -33.1% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 32% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=15 |
-0.5% | -46.8% | 0.12 | -0.01 | 1.0배 | 57 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.08 |
-1.3% | -31.9% | 0.06 | -0.04 | 0.9배 | 28 | 30% |
| Supertrend period=26, mult=4.1 |
-6.0% | -52.8% | -0.09 | -0.11 | 0.7배 | 24 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=15, mult=1.4 |
-4.0% | -35.3% | -0.12 | -0.11 | 0.8배 | 54 | 26% |
| 매수후보유 | -7.6% | -76.1% | 0.04 | -0.10 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.