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HD현대중공업 백테스트
HD현대중공업의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 30.8%, MDD -43.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 29.1%, MDD -41.7%, Sharpe 0.84, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=200 |
29.1% | -41.7% | 0.84 | 0.70 | 3.6배 | 6 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.02 |
27.5% | -36.3% | 0.80 | 0.76 | 3.4배 | 20 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=57 |
26.3% | -42.7% | 0.79 | 0.62 | 3.2배 | 10 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=48 |
22.5% | -40.9% | 0.71 | 0.55 | 2.8배 | 14 | 69% |
| Supertrend period=15, mult=4.6 |
21.1% | -48.6% | 0.69 | 0.43 | 2.6배 | 14 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.2 |
17.2% | -37.3% | 0.65 | 0.46 | 2.2배 | 26 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=7 |
17.5% | -37.0% | 0.62 | 0.47 | 2.3배 | 62 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=20, mult=2.4 |
12.5% | -31.3% | 0.54 | 0.40 | 1.8배 | 22 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
11.2% | -39.7% | 0.49 | 0.28 | 1.7배 | 38 | 50% |
| MACD fast=19, slow=26, signal=16 |
6.2% | -38.0% | 0.35 | 0.16 | 1.4배 | 59 | 49% |
| 매수후보유 | 30.8% | -43.4% | 0.81 | 0.71 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 62일 평균가격이 200일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 62일 평균이 200일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.