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롯데리츠 백테스트
롯데리츠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.2%, MDD -3.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.9%, MDD -55.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.7%, MDD -6.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.2%, MDD -20.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 49.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -3.1%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.9 |
2.7% | -6.3% | 0.57 | 0.43 | 1.2배 | 4 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=22 |
6.2% | -20.5% | 0.50 | 0.30 | 1.5배 | 28 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=35 |
1.1% | -6.3% | 0.41 | 0.17 | 1.1배 | 2 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=20 |
3.4% | -18.8% | 0.31 | 0.18 | 1.3배 | 61 | 46% |
| Supertrend period=32, mult=4.3 |
2.4% | -24.0% | 0.25 | 0.10 | 1.2배 | 20 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=40 |
2.1% | -23.6% | 0.23 | 0.09 | 1.2배 | 40 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=29, mult=3.5 |
0.2% | -3.1% | 0.15 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=0 |
0.7% | -30.1% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 80 | 47% |
| MACD fast=17, slow=46, signal=15 |
0.1% | -22.2% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 65 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-2.4% | -31.2% | -0.10 | -0.08 | 0.8배 | 54 | 52% |
| 매수후보유 | -7.9% | -55.8% | -0.29 | -0.14 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 14일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 14일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.