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두산퓨얼셀 백테스트
두산퓨얼셀의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 34.9%, MDD -37.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 36.1%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 34.9%, MDD -37.0%, Sharpe 0.90, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 40.7%, MDD -69.8%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 44.4%p 개선됐습니다(CAGR 34.9%, MDD -37.0%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=27 |
34.9% | -37.0% | 0.90 | 0.94 | 7.8배 | 8 | 24% |
| Supertrend period=11, mult=3.6 |
40.7% | -69.8% | 0.89 | 0.58 | 10.4배 | 33 | 57% |
| MACD fast=14, slow=54, signal=12 |
37.0% | -64.1% | 0.89 | 0.58 | 8.7배 | 89 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=29, mult=3.9 |
30.3% | -57.1% | 0.86 | 0.53 | 6.2배 | 12 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=132 |
35.6% | -64.3% | 0.83 | 0.55 | 8.1배 | 12 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.3 |
30.4% | -46.8% | 0.83 | 0.65 | 6.2배 | 14 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=130 |
33.3% | -71.5% | 0.80 | 0.47 | 7.2배 | 22 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=19 |
31.5% | -71.6% | 0.78 | 0.44 | 6.6배 | 119 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0 |
25.5% | -80.2% | 0.69 | 0.32 | 4.8배 | 45 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
1.0% | -87.4% | 0.27 | 0.01 | 1.1배 | 143 | 50% |
| 매수후보유 | 36.1% | -81.4% | 0.79 | 0.44 | 8.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 119일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 27일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.