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대덕전자 백테스트
대덕전자의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 47.4%, MDD -39.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 44.3%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 51.1%, MDD -42.1%, Sharpe 1.13, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 47.4%, MDD -39.9%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=22 |
51.1% | -42.1% | 1.13 | 1.21 | 12.9배 | 68 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
47.4% | -39.9% | 1.11 | 1.19 | 11.0배 | 44 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.04 |
50.5% | -61.0% | 1.07 | 0.83 | 12.6배 | 43 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=29 |
36.2% | -33.3% | 1.04 | 1.09 | 6.8배 | 26 | 27% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
44.8% | -52.4% | 1.02 | 0.85 | 9.9배 | 18 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.3 |
38.0% | -59.8% | 0.98 | 0.63 | 7.3배 | 84 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=27 |
36.9% | -39.2% | 0.97 | 0.94 | 7.0배 | 12 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=131 |
39.8% | -61.0% | 0.94 | 0.65 | 8.0배 | 9 | 53% |
| MACD fast=18, slow=32, signal=7 |
34.0% | -51.2% | 0.91 | 0.66 | 6.1배 | 96 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=24, mult=1.7 |
31.1% | -41.8% | 0.87 | 0.74 | 5.4배 | 40 | 41% |
| 매수후보유 | 44.3% | -66.5% | 0.92 | 0.67 | 9.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 13일 평균가격이 22일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일 평균이 22일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.