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SK아이이테크놀로지 백테스트
SK아이이테크놀로지의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.4%, MDD -6.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -34.7%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 3.8%, MDD -34.9%, Sharpe 0.28, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 38.5%p 높고, MDD는 59.8%p 개선됐습니다(CAGR -0.4%, MDD -6.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.12 |
3.8% | -34.9% | 0.28 | 0.11 | 1.2배 | 22 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.06 |
2.3% | -55.0% | 0.24 | 0.04 | 1.1배 | 69 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=41 |
1.7% | -26.0% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 4 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=7, mult=4 |
0.6% | -18.4% | 0.12 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=145 |
-0.0% | -45.1% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 4 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.1 |
-0.2% | -41.0% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 45 | 19% |
| Supertrend period=12, mult=2.1 |
-3.1% | -55.8% | 0.08 | -0.06 | 0.8배 | 51 | 35% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=7 |
-4.7% | -70.3% | 0.07 | -0.07 | 0.8배 | 87 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=33 |
-0.4% | -6.7% | -0.08 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=128 |
-4.8% | -38.2% | -0.12 | -0.13 | 0.8배 | 6 | 19% |
| 매수후보유 | -34.7% | -94.7% | -0.48 | -0.37 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 117일 수익률이 12%보다 크면 매수
- 매도 — 117일 수익률이 12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.