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RISE 미국나스닥100 백테스트
RISE 미국나스닥100의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 21.6%, MDD -12.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 21.0%, MDD -31.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 20.8%, MDD -14.9%, Sharpe 1.76, 시장 노출 47%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 21.6%, MDD -12.2%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 16.4%p 개선됐습니다(CAGR 21.6%, MDD -12.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=22, slow=56, signal=24 |
20.8% | -14.9% | 1.76 | 1.40 | 3.0배 | 30 | 47% |
| Supertrend period=5, mult=4.5 |
21.6% | -12.2% | 1.74 | 1.78 | 3.1배 | 24 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=11, mult=2.6 |
17.2% | -11.3% | 1.50 | 1.52 | 2.5배 | 28 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=13 |
17.0% | -10.8% | 1.46 | 1.57 | 2.5배 | 30 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=41 |
19.6% | -12.7% | 1.37 | 1.54 | 2.8배 | 28 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.5 |
16.1% | -14.3% | 1.36 | 1.12 | 2.4배 | 30 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
18.1% | -14.8% | 1.33 | 1.23 | 2.6배 | 42 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=127 |
16.2% | -21.1% | 1.11 | 0.77 | 2.4배 | 11 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=-0.01 |
16.2% | -16.9% | 1.11 | 0.96 | 2.4배 | 30 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=32 |
4.1% | -14.7% | 0.54 | 0.28 | 1.3배 | 52 | 28% |
| 매수후보유 | 21.0% | -31.3% | 1.05 | 0.67 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(22·56일)이 신호선(24일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.