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RISE 미국S&P500 백테스트
RISE 미국S&P500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.3%, MDD -9.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.8%, MDD -19.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.3%, MDD -9.8%, Sharpe 1.42, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 낮지만, MDD는 9.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.3%, MDD -9.8%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=31 |
14.3% | -9.8% | 1.42 | 1.46 | 2.0배 | 32 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=18 |
11.7% | -13.4% | 1.19 | 0.87 | 1.8배 | 28 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
13.1% | -17.2% | 1.18 | 0.76 | 1.9배 | 24 | 74% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=16 |
10.3% | -16.1% | 1.17 | 0.64 | 1.7배 | 40 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.3 |
8.3% | -8.8% | 1.16 | 0.94 | 1.5배 | 18 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=25, mult=2.3 |
10.5% | -15.3% | 1.11 | 0.68 | 1.7배 | 22 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=18 |
9.2% | -13.5% | 1.05 | 0.68 | 1.6배 | 42 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=-0.03 |
12.2% | -21.0% | 1.04 | 0.58 | 1.8배 | 48 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=36 |
10.3% | -20.6% | 0.96 | 0.50 | 1.7배 | 22 | 72% |
| Supertrend period=16, mult=3.4 |
8.7% | -18.3% | 0.85 | 0.48 | 1.6배 | 42 | 68% |
| 매수후보유 | 16.8% | -19.6% | 1.10 | 0.86 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 11일 평균가격이 31일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일 평균이 31일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.