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TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 백테스트
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 25.3%, MDD -22.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 31.7%, MDD -40.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 31.8%, MDD -34.4%, Sharpe 1.28, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 5.6%p 개선됐습니다(CAGR 25.3%, MDD -22.6%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=4.9 |
31.8% | -34.4% | 1.28 | 0.92 | 4.3배 | 22 | 70% |
| MACD fast=26, slow=42, signal=19 |
27.1% | -28.1% | 1.28 | 0.96 | 3.6배 | 40 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.7 |
17.7% | -11.1% | 1.26 | 1.60 | 2.4배 | 10 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=30 |
25.3% | -22.6% | 1.19 | 1.12 | 3.3배 | 12 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=23, mult=3 |
15.2% | -12.7% | 1.11 | 1.20 | 2.1배 | 22 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=121 |
28.8% | -32.1% | 1.08 | 0.90 | 3.8배 | 5 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=216 |
27.3% | -32.1% | 1.06 | 0.85 | 3.6배 | 5 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=-0.06 |
26.8% | -47.2% | 1.06 | 0.57 | 3.5배 | 56 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=13 |
17.2% | -23.4% | 0.90 | 0.73 | 2.3배 | 72 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
17.6% | -30.1% | 0.84 | 0.58 | 2.4배 | 50 | 61% |
| 매수후보유 | 31.7% | -40.1% | 1.00 | 0.79 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.