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KODEX 미국반도체 백테스트
KODEX 미국반도체의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 34.6%, MDD -22.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 37.3%, MDD -37.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 30.5%, MDD -24.2%, Sharpe 1.47, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 34.6%, MDD -22.6%, 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 낮지만, MDD는 12.8%p 개선됐습니다(CAGR 34.6%, MDD -22.6%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=57, signal=15 |
30.5% | -24.2% | 1.47 | 1.26 | 4.0배 | 44 | 46% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
34.6% | -22.6% | 1.40 | 1.53 | 4.6배 | 22 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=25, mult=2.1 |
31.1% | -20.4% | 1.38 | 1.52 | 4.0배 | 24 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=11 |
29.7% | -18.9% | 1.36 | 1.57 | 3.8배 | 40 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=35 |
28.6% | -22.4% | 1.31 | 1.28 | 3.7배 | 10 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=206 |
34.4% | -32.2% | 1.29 | 1.07 | 4.6배 | 3 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=24 |
30.3% | -27.0% | 1.29 | 1.12 | 3.9배 | 34 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
30.5% | -25.1% | 1.26 | 1.22 | 4.0배 | 28 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.2 |
21.9% | -18.0% | 1.23 | 1.22 | 2.8배 | 28 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.04 |
32.1% | -32.2% | 1.22 | 1.00 | 4.2배 | 25 | 64% |
| 매수후보유 | 37.3% | -37.0% | 1.14 | 1.01 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·57일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.