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SK리츠 백테스트
SK리츠의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.3%, MDD -8.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -46.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.1%, MDD -15.4%, Sharpe 0.68, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 30.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -8.3%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4 |
9.1% | -15.4% | 0.68 | 0.59 | 1.6배 | 10 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=16 |
7.3% | -15.4% | 0.64 | 0.47 | 1.4배 | 6 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.3 |
6.2% | -15.4% | 0.57 | 0.40 | 1.4배 | 14 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=55 |
6.9% | -17.6% | 0.53 | 0.39 | 1.4배 | 30 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=31 |
4.8% | -24.1% | 0.39 | 0.20 | 1.3배 | 22 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=14, mult=3.4 |
2.8% | -12.2% | 0.38 | 0.23 | 1.2배 | 8 | 16% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=17 |
4.5% | -21.2% | 0.36 | 0.21 | 1.2배 | 48 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=32 |
1.3% | -8.3% | 0.22 | 0.15 | 1.1배 | 8 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
0.1% | -20.2% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 56 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=0.01 |
-0.7% | -26.1% | 0.03 | -0.03 | 1.0배 | 68 | 47% |
| 매수후보유 | -1.2% | -46.1% | 0.08 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.