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Burgan Bank 백테스트
Burgan Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -55.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -12.6%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -27.4%, MDD -100.0%, Sharpe 0.23, 시장 노출 74%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -55.0%, 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.8%p 낮지만, MDD는 0.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -55.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.09 |
-27.4% | -100.0% | 0.23 | -0.27 | 0.0배 | 222 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=210 |
-0.0% | -100.0% | 0.20 | -0.00 | 1.0배 | 32 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=88, slow=133 |
-2.9% | -100.0% | 0.20 | -0.03 | 0.5배 | 30 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=30 |
1.0% | -55.0% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 34 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=74 |
-30.1% | -100.0% | 0.10 | -0.30 | 0.0배 | 50 | 56% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
-40.6% | -100.0% | -0.16 | -0.41 | 0.0배 | 124 | 49% |
| MACD fast=16, slow=46, signal=22 |
-30.7% | -100.0% | -0.19 | -0.31 | 0.0배 | 268 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
-30.8% | -100.0% | -0.20 | -0.31 | 0.0배 | 38 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
-28.0% | -100.0% | -0.26 | -0.28 | 0.0배 | 383 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=5, mult=3.3 |
-39.7% | -100.0% | -0.33 | -0.40 | 0.0배 | 110 | 28% |
| 매수후보유 | -12.6% | -100.0% | 0.20 | -0.13 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 131일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 131일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.