추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · KW
National Industries Group (Holding) SAK 백테스트
National Industries Group (Holding) SAK의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -21.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 0.9%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -21.8%, Sharpe 0.38, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 78.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -21.8%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=29 |
2.4% | -21.8% | 0.38 | 0.11 | 1.9배 | 6 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=74 |
-19.8% | -100.0% | 0.28 | -0.20 | 0.0배 | 70 | 73% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=4, threshold=-0.08 |
-24.7% | -100.0% | 0.22 | -0.25 | 0.0배 | 235 | 96% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=146 |
0.9% | -100.0% | 0.20 | 0.01 | 1.3배 | 54 | 55% |
| MACD fast=8, slow=36, signal=10 |
-6.6% | -98.2% | 0.17 | -0.07 | 0.2배 | 443 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=144 |
-21.5% | -100.0% | 0.13 | -0.21 | 0.0배 | 32 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.44 |
-7.9% | -99.2% | 0.12 | -0.08 | 0.1배 | 469 | 50% |
| Supertrend period=9, mult=1.1 |
-18.4% | -99.9% | -0.15 | -0.18 | 0.0배 | 669 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.7 |
-16.1% | -100.0% | -0.16 | -0.16 | 0.0배 | 258 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=27, mult=1.4 |
-17.0% | -99.9% | -0.18 | -0.17 | 0.0배 | 260 | 35% |
| 매수후보유 | 0.9% | -100.0% | 0.20 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 45일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.