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Kuwait Telecommunications Co. 백테스트
Kuwait Telecommunications Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.2%, MDD -21.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -53.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.4%, MDD -35.2%, Sharpe 0.55, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 8.3%, MDD -39.4%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 18.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -21.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=37 |
7.4% | -35.2% | 0.55 | 0.21 | 1.9배 | 6 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=16, mult=3.8 |
5.2% | -21.7% | 0.48 | 0.24 | 1.5배 | 8 | 6% |
| Supertrend period=16, mult=4.3 |
8.3% | -39.4% | 0.48 | 0.21 | 2.0배 | 28 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=142 |
7.2% | -54.3% | 0.45 | 0.13 | 1.8배 | 14 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
6.1% | -37.2% | 0.38 | 0.16 | 1.7배 | 94 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=8 |
4.9% | -30.1% | 0.38 | 0.16 | 1.5배 | 30 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=8, threshold=0.11 |
2.3% | -17.5% | 0.27 | 0.13 | 1.2배 | 8 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.2 |
3.1% | -42.9% | 0.26 | 0.07 | 1.3배 | 28 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=70 |
2.2% | -54.9% | 0.21 | 0.04 | 1.2배 | 30 | 48% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=14 |
1.9% | -43.3% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 91 | 49% |
| 매수후보유 | 5.3% | -53.5% | 0.33 | 0.10 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.