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Alphabet Inc. Class A 백테스트
Alphabet Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.6%, MDD -57.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 22.3%, MDD -60.8%, Sharpe 0.58, 시장 노출 79%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=133 |
22.3% | -60.8% | 0.58 | 0.37 | 81.3배 | 23 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=180 |
18.0% | -63.3% | 0.53 | 0.29 | 37.5배 | 21 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=50 |
11.2% | -88.2% | 0.46 | 0.13 | 10.2배 | 89 | 86% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=91, k=1.7 |
6.7% | -69.3% | 0.34 | 0.10 | 4.1배 | 70 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=12, mult=2.2 |
5.6% | -75.1% | 0.31 | 0.07 | 3.3배 | 142 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-2.3% | -95.1% | 0.21 | -0.02 | 0.6배 | 166 | 59% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
-1.1% | -89.3% | 0.19 | -0.01 | 0.8배 | 145 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=21, threshold=-0.04 |
-5.8% | -98.4% | 0.17 | -0.06 | 0.3배 | 365 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=35 |
-0.1% | -54.8% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=18 |
-11.0% | -98.2% | -0.09 | -0.11 | 0.1배 | 253 | 51% |
| 매수후보유 | 24.6% | -57.0% | 0.61 | 0.43 | 123.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 50일 지수이동평균이 133일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일선이 133일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.