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Adyen NV 백테스트
Adyen NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.8%, MDD -22.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.7%, MDD -42.7%, Sharpe 0.66, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.4%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -22.1%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.4 |
14.7% | -42.7% | 0.66 | 0.34 | 3.1배 | 30 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=6 |
7.8% | -22.1% | 0.64 | 0.35 | 1.8배 | 24 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
13.5% | -48.8% | 0.57 | 0.28 | 2.8배 | 105 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=30 |
5.9% | -20.2% | 0.56 | 0.29 | 1.6배 | 10 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.4 |
8.4% | -42.0% | 0.54 | 0.20 | 1.9배 | 46 | 23% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=15 |
12.8% | -58.4% | 0.54 | 0.22 | 2.7배 | 87 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=23, mult=1.2 |
10.2% | -46.2% | 0.51 | 0.22 | 2.2배 | 54 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=128 |
7.9% | -56.8% | 0.41 | 0.14 | 1.9배 | 10 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=196 |
5.3% | -62.1% | 0.33 | 0.08 | 1.5배 | 12 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=184, threshold=0.07 |
4.9% | -53.0% | 0.31 | 0.09 | 1.5배 | 48 | 46% |
| 매수후보유 | 8.3% | -77.2% | 0.41 | 0.11 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.