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Aegon Ltd. 백테스트
Aegon Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.0%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.7%, MDD -97.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -54.4%, Sharpe 0.34, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 42.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -39.6%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=206 |
5.3% | -54.4% | 0.34 | 0.10 | 5.0배 | 45 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
2.0% | -39.6% | 0.31 | 0.05 | 1.9배 | 16 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=120 |
4.4% | -65.7% | 0.31 | 0.07 | 3.9배 | 53 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=78 |
4.2% | -66.5% | 0.30 | 0.06 | 3.7배 | 47 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.1 |
3.0% | -69.0% | 0.24 | 0.04 | 2.5배 | 241 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0 |
2.9% | -80.7% | 0.24 | 0.04 | 2.4배 | 283 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=14, mult=2.8 |
1.6% | -70.0% | 0.18 | 0.02 | 1.7배 | 123 | 31% |
| Supertrend period=5, mult=5 |
1.0% | -84.3% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 115 | 48% |
| MACD fast=23, slow=63, signal=15 |
-0.6% | -81.8% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 321 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-5.6% | -97.4% | -0.09 | -0.06 | 0.2배 | 603 | 54% |
| 매수후보유 | 1.7% | -97.0% | 0.24 | 0.02 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 206일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 206일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.