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HAL Trust 백테스트
HAL Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.6%, MDD -32.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -57.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -37.0%, Sharpe 0.53, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 20.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -32.3%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=188 |
7.7% | -37.0% | 0.53 | 0.21 | 8.0배 | 35 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=145 |
7.6% | -32.3% | 0.53 | 0.24 | 7.8배 | 68 | 62% |
| Supertrend period=8, mult=4.5 |
6.2% | -41.4% | 0.47 | 0.15 | 5.4배 | 90 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=74 |
6.3% | -41.9% | 0.45 | 0.15 | 5.5배 | 50 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=-0.08 |
5.8% | -50.4% | 0.40 | 0.12 | 4.9배 | 161 | 85% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=36 |
0.8% | -5.4% | 0.35 | 0.15 | 1.3배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=13, mult=1.8 |
3.9% | -43.1% | 0.35 | 0.09 | 2.9배 | 122 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.5 |
1.3% | -28.8% | 0.22 | 0.05 | 1.5배 | 44 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
1.6% | -43.5% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 208 | 55% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=18 |
-1.3% | -63.9% | -0.02 | -0.02 | 0.7배 | 310 | 49% |
| 매수후보유 | 7.5% | -57.5% | 0.43 | 0.13 | 7.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 188일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 188일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.