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ArcelorMittal SA 백테스트
ArcelorMittal SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -29.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.6%, MDD -58.9%, Sharpe 0.55, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.6%p 높고, MDD는 37.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -29.9%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=113 |
12.6% | -58.9% | 0.55 | 0.21 | 12.2배 | 43 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=78 |
8.3% | -60.6% | 0.42 | 0.14 | 5.3배 | 45 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=44 |
7.6% | -63.5% | 0.42 | 0.12 | 4.7배 | 37 | 41% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
7.5% | -71.2% | 0.40 | 0.11 | 4.6배 | 63 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=2.6 |
5.1% | -47.6% | 0.36 | 0.11 | 2.8배 | 40 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.1 |
5.2% | -57.7% | 0.32 | 0.09 | 2.9배 | 229 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
1.7% | -29.9% | 0.22 | 0.06 | 1.4배 | 12 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=20, mult=3.4 |
1.1% | -64.8% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 62 | 25% |
| MACD fast=15, slow=49, signal=18 |
-1.4% | -87.9% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 247 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-2.6% | -94.0% | 0.07 | -0.03 | 0.6배 | 293 | 52% |
| 매수후보유 | 1.0% | -96.0% | 0.25 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 113일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 113일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.