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SBM Offshore NV 백테스트
SBM Offshore NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -74.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR -0.1%, MDD -64.5%, Sharpe 0.11, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 0.3%, MDD -12.0%, 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=11, slow=32, signal=19 |
-0.1% | -64.5% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 391 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=34 |
0.3% | -12.0% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 12 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=206 |
-1.8% | -86.2% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 55 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=178 |
-1.6% | -89.0% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 49 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=51 |
-1.7% | -85.3% | 0.01 | -0.02 | 0.6배 | 62 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
-0.4% | -38.0% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 20 | 7% |
| Supertrend period=21, mult=2.1 |
-3.4% | -78.7% | -0.02 | -0.04 | 0.4배 | 360 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=16, mult=3.9 |
-2.0% | -64.6% | -0.10 | -0.03 | 0.6배 | 74 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.24 |
-5.4% | -87.0% | -0.11 | -0.06 | 0.2배 | 774 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.04 |
-4.7% | -87.7% | -0.14 | -0.05 | 0.3배 | 362 | 46% |
| 매수후보유 | 3.4% | -74.7% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(11·32일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.