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Universal Music Group N.V. 백테스트
Universal Music Group N.V.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.9%, MDD -5.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -10.7%, MDD -52.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -5.4%, Sharpe 0.39, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 2.0%, MDD -12.0%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.1%p 높고, MDD는 46.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -5.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
1.4% | -5.4% | 0.39 | 0.25 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.5 |
0.9% | -5.4% | 0.32 | 0.17 | 1.0배 | 2 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=0.1 |
2.0% | -12.0% | 0.31 | 0.17 | 1.1배 | 18 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=19, mult=3 |
0.5% | -16.8% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 12 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=40 |
-0.4% | -28.6% | 0.07 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=121 |
-1.5% | -29.0% | 0.02 | -0.05 | 0.9배 | 14 | 41% |
| Supertrend period=7, mult=4.3 |
-3.4% | -33.5% | -0.06 | -0.10 | 0.8배 | 18 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=156 |
-4.1% | -40.9% | -0.12 | -0.10 | 0.8배 | 8 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-8.8% | -53.1% | -0.32 | -0.17 | 0.6배 | 40 | 38% |
| MACD fast=15, slow=41, signal=18 |
-10.8% | -58.6% | -0.34 | -0.18 | 0.6배 | 61 | 43% |
| 매수후보유 | -10.7% | -52.3% | -0.16 | -0.20 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.