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Vanguard S&P 500 UCITS ETF 백테스트
Vanguard S&P 500 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.2%, MDD -22.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -33.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -22.2%, Sharpe 0.79, 시장 노출 92%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 낮지만, MDD는 11.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -22.2%, 노출 92%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=96 |
10.2% | -22.2% | 0.79 | 0.46 | 4.0배 | 23 | 92% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
6.3% | -14.9% | 0.62 | 0.42 | 2.4배 | 57 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=186 |
7.3% | -23.5% | 0.61 | 0.31 | 2.7배 | 23 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=70 |
6.1% | -28.6% | 0.56 | 0.21 | 2.3배 | 45 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.03 |
5.4% | -31.0% | 0.48 | 0.17 | 2.1배 | 85 | 84% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=1 |
4.2% | -23.4% | 0.46 | 0.18 | 1.8배 | 69 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=19, mult=3.2 |
2.3% | -18.0% | 0.33 | 0.13 | 1.4배 | 62 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
1.4% | -21.8% | 0.18 | 0.06 | 1.2배 | 138 | 65% |
| MACD fast=15, slow=52, signal=14 |
1.3% | -19.6% | 0.18 | 0.06 | 1.2배 | 180 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=34 |
0.0% | -4.6% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | 12.3% | -33.6% | 0.81 | 0.36 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 17일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 96일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.