추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · NL
Wereldhave N.V. 백테스트
Wereldhave N.V.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -6.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.8%, MDD -94.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.7%, MDD -23.4%, Sharpe 0.22, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.1%, MDD -28.9%, 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 70.6%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -6.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=3.4 |
1.7% | -23.4% | 0.22 | 0.07 | 1.4배 | 12 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=25 |
2.1% | -28.9% | 0.22 | 0.07 | 1.5배 | 46 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=172 |
1.9% | -43.1% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 36 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=82 |
-0.1% | -39.6% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 36 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.04 |
-1.1% | -59.0% | 0.00 | -0.02 | 0.8배 | 178 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=39 |
-0.0% | -6.3% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-2.3% | -67.9% | -0.02 | -0.03 | 0.6배 | 170 | 49% |
| MACD fast=16, slow=35, signal=17 |
-2.5% | -67.6% | -0.02 | -0.04 | 0.6배 | 233 | 50% |
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
-2.3% | -60.4% | -0.03 | -0.04 | 0.6배 | 82 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=29, mult=4 |
-1.5% | -44.1% | -0.09 | -0.03 | 0.7배 | 44 | 18% |
| 매수후보유 | -6.8% | -94.0% | -0.09 | -0.07 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 64일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 64일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.